黃金選擇權適用動態價格穩定


為強化期貨市場價格穩定,期交所於今(2023)年6月擴大適用動態價格穩定措施至黃金選擇權。黃金選擇權動態價格穩定措施之運作,原則上比照現行已適用之指數選擇權作法,逐筆撮合時段將針對每一新進委託(包含限價、市價及一定範圍市價委託)逐一進行檢核,倘該筆委託為買進委託,其可能成交價格高於即時價格區間上限,則將該筆委託予以退單;倘該筆委託為賣出委託,其可能成交價格低於即時價格區間下限,則將該筆委託予以退單。

即時價格區間上、下限計算公式分別為基準價+退單點數及基準價–退單點數,基準價以選擇權評價模型計算理論價,相關參數包括標的價格、波動度、利率、履約價格及距到期時間。另退單點數計算公式,黃金選擇權為臺幣黃金期貨最近月契約每日結算價×退單百分比2%。

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