新臺幣無本金交割遠期外匯契約規格
店頭衍生性金融商品集中結算
「新臺幣無本金交割遠期外匯契約」規格
「新臺幣無本金交割遠期外匯契約」規格
期交所受理「新臺幣無本金交割遠期外匯契約」集中結算之契約規格如下：
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 商品類型（ Product type） | 無本金交割遠期外匯契約。 |
| 報價幣別（Reference Currency） | 新臺幣。 |
| 基礎幣別（Base Currency） | 美元。 |
| 計價幣別（Settlement Currency） | 美元。 |
| 到期結算匯率（Settlement Rate Option） | 台北外匯經紀公司於台北時間11:00公布之匯率。 |
| 契約最長剩餘期間（Maximum Residual Term） | 契約提交日至契約到期結算日之期間不得逾2年。 |
| 契約最短剩餘期間（Minimum Residual Term） | 契約提交日至契約到期結算日之期間至少須達2個營業日以上。 |
| 認定評價日是否為營業日之相關金融中心（Relevant City for Business Day for Valuation Date） | 台北（Taipei）。 |
| 認定到期結算日是否為營業日之相關金融中心（Relevant City for Business Day for Settlement Date） | 紐約（New York）。 |
| 評價日與到期結算日間隔天數（Valuation Date offset） | 2個台北營業日。 |
本項契約規格之用語適用ISDA相關定義及EMTA範本。
