國內期貨市場交易制度，於開市之初，係根據期貨商品特性，參酌國外交易制度及國內證券市場發展經驗進行規劃。開市交易後，因應期貨及選擇權商品交易策略多樣性及市場快速成長，持續檢討並適時調整或增訂相關制度，以符合市場需求；部分制度實施甚至早於國內證券市場，例如率先採揭露5檔買賣委託價量資訊、採行逐筆撮合之交易撮合方式及增加組合式委託等委託單種類等。謹就期貨市場交易制度主要變革摘述如後：
開放期貨商接受網際網路委託交易並得辦理電子式專屬線路下單業務
因應國際證券期貨交易走向電子化交易，以提升效率、降低交易成本的潮流，於1999年9月間，開放期貨商接受網際網路委託交易。開放後，網路下單交易占全市場交易量比重大幅增加。網路下單普及，對於國內期貨市場交易量提升有極大助益，並成為日後選擇權商品上市後，市場交易量快速成長原因之一。此外，為因應法人機構使用專屬線路下單提升電子交易系統穩定性與資通安全水準需求，本公司亦開放期貨商得辦理電子式專屬線路下單業務，即所謂DMA(Direct Market Access)，以吸引外資法人更進一步參與國內市場交易。
期貨商品全面由集合競價改採逐筆撮合
1998年7月國內期貨市場開市時，交易撮合方式無論開盤、交易時段或收盤時段(收盤前5分鐘)均採集合競價方式，且交易時段撮合頻率為每30秒撮合1次。隨著市場交易量逐步增加及系統效能提升，分別於1998年12月4日及1999年12月6日將原30秒之集合競價間隔時間縮短為20秒及10秒，以提高市場撮合效率。
2001年12月24日，因應臺指選擇權上市及自行開發之選擇權交易系統完成，率先將臺指選擇權交易時段之撮合方式採行逐筆撮合；亦即以集合競價開盤後，於交易時段至收盤，交易人委託一進入交易系統時，即立即進行撮合。此項撮合方式變更，使市場撮合效率大幅提升。自2002年7月29日起，期貨商品交易時段之撮合方式，亦全數改採逐筆撮合。放寬交易人部位限制
為避免市場過度投機及市場部位過於集中對市場價格產生衝擊甚至發生操縱情事，國內期貨市場自1998年開市交易之初，即對一般交易人訂有部位限制。初期部位限制較嚴格，以臺股期貨為例，上市初期自然人得持有之未沖銷部位數最高僅為100口，法人為300口，之後隨交易量增加，逐步放寬至自然人300口，法人1,000口(1999年3月5日、2000年5月5日)。另自2004年1月2日起，針對股價指數類商品建立依期貨商品市場規模一定比例訂定限制標準之自動調整機制；亦即，股價指數期貨之交易人部位限制以最近一季該商品每日平均交易量或未沖銷量之5%為自然人部位限制數，10%為法人部位限制；選擇權則以相同標的之期貨商品部位限制數4倍為其部位限制數。自此，市場在此自動調整機制下，進入另一階段穩健成長。
有鑑於市場已逐步成熟，2007年1月15日，再進一步放寬交易人部位限制規範，將期貨商品部位限制計算方式由原先多、空部位合計之作法，放寬為多、空部位分計；在指數選擇權方面，由於主要商品臺指選擇權市場規模遠大於相同標的之臺股期貨，因此將指數選擇權商品之部位限制數訂定標準，改依商品本身每季平均日成交量或未沖銷量﹙兩者孰高﹚之一定比例訂定交易人部位限制。同時將原先不受部位限制規範之期貨自營商持有部位納入規範，增設期貨自營商部位限制為法人部位限制之3倍。
為使交易人在行情變化時交易可更具彈性，2013年2月20日起放寬電子期貨等14項商品之交易人部位限制數。適用商品及放寬後之部位限制口數如下：指數類及黃金類期貨商品（電子期貨、金融期貨、臺灣50期貨、非金電期貨、櫃買期貨、黃金期貨與臺幣黃金期貨）部位限制數放寬為自然人1,000口、法人3,000口；指數類及黃金類選擇權商品（電子選擇權、金融選擇權、非金電選擇權、櫃買選擇權與黃金選擇權）部位限制數放寬為自然人2,000口、法人6,000口。股票期貨及股票選擇權之部位限制數則由原來的五級簡化為三級，相關部位限制數亦均予以放寬。延長交易時間
國內期貨市場交易時間原為週一至週六上午9:00至下午12:15，為延長每日交易時間以因應市場發展及國際競爭，並配合國內週休二日政策實施，2001年1月2日起調整交易時間為週一至週五，上午8:45至下午1:45；亦即交易時間較股票集中市場提早15分鐘，並晚15分鐘收盤，以發揮價格發現及避險功能。
為滿足國內交易人對陸股ETF期貨之交易及避險需求，自2015年7月20日起，將陸股ETF期貨交易時間由下午1時45分延長至下午4時15分，以完整涵蓋陸股ETF追蹤之標的指數交易時間，使其鉅額交易之交易時間亦調整至下午4時15分收盤，到期月份契約最後交易日仍於下午1時30分收盤。另為便利交易人因應國際黃金行情波動，自2016年6月27日起，將黃金類商品交易時間由下午1時45分延長至下午4時15分，交易時間從原本5小時延長為7.5小時，以利交易人進入期貨市場交易或避險。建立造市者制度
因應國內第一個選擇權商品-臺指選擇權上市，考量選擇權序列數眾多，再加上市場發展初期國人對於選擇權商品不熟悉，為提供市場基本流動性，2001年12月24日起正式建立選擇權造市者制度，藉由造市者提供買賣雙向報價，活絡市場交易。臺指選擇權上市後成長快速，造市者制度為該商品成功主要原因之一。
另考量現行部分期貨商品交易尚未活絡，及因應未來新商品上市初期流動性需求，本公司於2007年10月1日實施期貨商品之造市者制度，期藉由該機制提供市場流動性，進而活絡期貨交易。增加委託單種類、調整每筆委託口數上限及新增一定範圍市價委託
因應選擇權交易特性及本公司自行開發之選擇權交易系統完成，配合臺指選擇權上市，自2001年12月24日起，選擇權交易增加時間價差、履約價格價差、跨式、勒式、逆轉及轉換等組合式委託，此外委託條件增加可加註IOC(立即成交否則取消)或FOK(立即全部成交否則取消)之選擇，便利交易人執行選擇權常用之交易策略。並隨著選擇權商品交易量大幅成長，於2005年10月24日調高選擇權交易之每筆委託數量上限，由原100口調整為200口，以提升市場效率與交易委託便利性。考量每筆市價委託口數過大，可能造成成交價偏離交易人預期，自2019年5月27日起，調降每筆市價委託口數上限，一般交易時段為10口、盤後交易時段為5口；限價委託及一定範圍市價委託之每筆委託口數上限不變，除股票期貨與選擇權為499口，其餘期貨商品為100口、選擇權商品為200口。
為降低交易人下「市價委託」時，可能因當時契約流動性較為不足或市場買賣委託量瞬間失衡，而產生成交價格大幅偏離原預期價格之情況，自2014年5月12日起，於「市價委託」及「限價委託」外，新增「一定範圍市價委託」，交易人下此種委託時不需指定委託價格，而是在期交所系統接收委託後，依當時市場上相同買/賣方向之最佳價格為基準價，加/減「一定點數」後，轉換成限價委託，再進行撮合。新增期貨跨月價差委託
為便利交易人到期轉倉，並提供交易人直接以跨月價差委託單反應各月份價格看法，自2007年10月8日起，新增期貨跨月價差委託。跨月價差委託（或稱時間價差委託）係指於同一商品下，同時買進（或賣出）較近月份契約並同時賣出（或買進）相同數量較遠月份契約，兩契約須同時成交，該筆委託始成交。其委託價格計算方式為較遠月價格減較近月價格之價差；買賣方向以較遠月為主；收單時間為每營業日8：45～13：45，開盤前8：30～8：45不接受期貨跨月價差委託；委託單種類包含限價單及市價單；撮合方式方面，期貨商品跨月價差委託可與同樣是跨月價差委託互相撮合，或兩月份分別與兩張單式委託撮合，但需同時成交；撮合原則為價格優先、時間優先。期貨跨月價差委託推出後，到期前，交易人不需再分別以兩張單式委託將近月平倉並建立較遠月部位，直接以一張跨月價差委託即可完成轉倉。
新增委託單改價功能
為提升交易人、市場運作效率，自2010年5月3日起，新增委託單改價功能。交易人可就原委託單直接進行改價，交易系統會將原委託價格未成交的剩餘口數取消，並同時以新的委託價格將原剩餘口數進入系統進行撮合，換言之，交易人在盤中只要一個步驟就可執行改價，不須像以往要將原委託單取消再下新單。改價功能適用範圍，包括就原委託限價ROD單更改價格，及將限價單改為市價單等，但原委託單若為市價委託不得執行改價功能；改價後之撮合優先順序，將以改價時間重新排序，依價格優先、時間優先原則進行撮合。
調整選擇權商品履約價格間距及序列掛牌方式
股價指數類：
為提供更多選擇權履約價格序列與交易人交易，使股市出現突破性走勢或行情波動加劇時，交易人得以交易價外序列，執行各種策略或避險交易，2002年、2004年及2005年已增加掛牌序列數，並於2010年10月25日推出股價指數選擇權履約價格掛牌新制，其調整包括︰
- 履約價格序列掛牌方式調整︰臺指選擇權近月份契約從原本高於及低於標的收盤指數各5個履約價格，調整擴大為涵蓋前一日標的收盤指數上下15%的履約價格序列，季月份契約則為上下20%的履約價格序列。
- 調整履約價格間距點數規定︰配合市場交易習慣，將8,000點的級距分界上移至1萬點，級距分界調整後，標的指數在3,000點以上不足1萬點時，近月份契約履約價格間距點數均為100點、季月皆為200點；標的指數達到1萬點以上時，近月份契約履約價格間距點數方為200點，季月則為400點。
- 取消到期月份合約在到期前五個營業日不加掛新序列之規定︰以近月份契約為例，到期月份合約於到期日前五個營業日內，如果最高與最低履約價格涵蓋前一日標的收盤指數未達15%，仍然會加掛新序列。
自2017年7月24日起，為配合市場交易習慣，再將臺指選擇權1萬點的級距分界上移至1萬5千點，級距分界調整後，標的指數在3,000點以上不足1萬5千點時，近月份契約履約價格間距點數均為100點、季月皆為200點；標的指數達到1萬5千點以上時，近月份契約履約價格間距點數方為200點，季月則為400點。
自2018年11月19日起，鑒於國內股價指數選擇權季月契約最長存續期間為9個月，存續期間可能因行情走勢波動，產生較多深價內及深價外序列，為減少該類掛牌序列數，調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定，當季月契約轉近月契約時，由原先依近月契約履約價格間距補足未上市之履約價格契約，調整為僅就基準指數上下15%進行插補。個股類：
鑒於原股票選擇權履約價格間距有偏寬情況，為使間距更貼近標的現貨價格波動程度，自2015年7月20起，股票選擇權履約價格2~10元者，間距由1元縮小為0.2元；履約價格10~25元者，間距由2元縮小為0.5元；其餘間距縮小為原1/2。另考量間距縮小後，如依原規定推出價平一個契約、價內、價外各二個契約，將使涵蓋標的現貨價格波動的範圍變窄，爰參考臺指選擇權近月契約作法，涵蓋當日標的現貨開盤參考價上下15%。另自2018年11月19日起，參採國際主要交易所作法，調整季月契約履約價格間距為近月契約的2倍，且近月及季月契約適用不同履約價格間距，新增季月轉近月契約履約價格間距插補規定，同前揭指數選擇權插補方式，以降低掛牌序列數量，減輕業者之系統及資源投入成本。
調整股票期貨交易制度
自2011年5月3日起，推出股票期貨三大改革措施：(一)大幅增加股票期貨檔數。股票期貨標的證券標準比照上市權證之標的證券標準，市值由原先250億元降為100億元，股票期貨檔數由40檔大幅增加至238檔，使現貨市場輪動時，股票期貨之檔數及標的可因應交易人多元化交易需求；(二)簡化股票期貨遇標的證券除息時的契約調整規定。原除息調整規定為現金殖利率須達一定標準的個股始能進行契約調整，新措施實施後，凡是標的證券除息時，其股票期貨均進行契約調整，此一調整方式與股票作法一致，使交易人更容易了解並參與股票期貨交易；(三)設立常態性造市制度，以提升股票期貨市場流動性。
開放鉅額交易制度
為提供大額交易人處理鉅額部位之便利管道，自2011年12月19日起，實施鉅額交易制度，適用於臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權，自2012年5月14日起，適用商品再增加股票期貨，共四項商品實施鉅額交易。鉅額交易最低委託數量部分，期貨為200口，選擇權為400口，交易人可選擇下單一契約之「單式委託」及一籃子不同契約之「組合式委託」，惟僅可以限價方式進行，不提供市價單委託，其他如交易時間及漲跌幅限制等規定，皆與一般交易市場相同。
自2013年12月2日起，臺灣期貨市場鉅額交易制度，除原逐筆撮合交易方式，增加議價申報交易方式，適用商品包括臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨四項商品。買賣雙方交易人於議定價格、數量後申報至期交所確認成交，可降低原採逐筆撮合方式其交易對手或成交數量等無法確定，致大額部位策略執行恐有不便之風險。
自2016年起上市之新商品，包含匯率類商品、東證期貨外之國外股價指數期貨商品及布蘭特原油期貨等，均適用鉅額交易。為提高鉅額交易便利性，自2019年5月27日起，調降臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權鉅額交易最低委託數量為原本之一半，並調降臺指選擇權鉅額交易最小買賣升降單位為0.1。加掛臺指選擇權一週到期契約
為滿足交易人短期交易及避險需求，自2012年11月14日起推出臺指選擇權加掛一週到期契約新制，其重點如下：(一)每週三加掛下一週三到期契約：一週到期契約最後交易日分別為交易當月的第1、2、4、5個星期三，但每月第2個星期三不加掛；每個一週到期契約最後交易日當天，即會有另一個新的一週到期契約掛出，以利交易人延續其交易策略。(二)增加50點履約價格間距的序列：現行近月份合約履約價格間距是100點（履約價格3,000點以上，未達15,000點時，間距為100點），即每100點會有一個履約價格序列；一週到期契約除於基準指數（前一天大盤收盤指數）上下7%掛出100點履約價格間距的序列外，另在基準指數上下3%內插補履約價格間距50點的序列，現行月份契約於到期日僅剩一週時亦比照辦理，使履約價格序列得貼近市場行情波動，符合交易人交易需求。臺指選擇權一週到期契約自推出以來，因其存續期間短、權利金低及價格敏感度高等特性，加上契約設計符合市場需求，受到廣大交易人歡迎。
為進一步滿足交易人需求，自2020年11月19日起將臺指選擇權一週到期契約最高及最低履約價格涵蓋率由基準指數之上下7%調高至10%。新增盤前資訊揭露
為提高盤前資訊透明度並使委託種類更多樣化，自2014年5月12日起，推出期貨市場盤前資訊揭露。為利交易人獲得更多盤前下單參考資訊，各契約除原揭露之總委買、總委賣之口數及筆數，於上午8時30分至8時45分開盤前，增加揭露模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。另為避免人為操縱模擬試撮資訊，同步實施開盤前2分鐘不得刪除或更改委託，僅得新增委託之規定。且為增加較早揭露資訊之參考價值，開盤前相同價格委託之撮合優先順序，由隨機方式調整為時間優先。
訂定期貨市場遇證券市場暫停交易之處理措施
為避免證券市場資訊異常事件影響期貨市場運作，期貨市場自2015年12月21日起推出相關處理措施。如證交所或櫃買中心相關商品於期貨市場開盤前(8時45分前)因系統故障或中斷宣布暫停交易時，相關上市、櫃股價指數及股票類契約原則將暫停交易，爾後如證券市場恢復交易，期貨市場相關契約亦恢復交易，並比照現行盤前規定，收單15分鐘後以集合競價重新開盤。
另因應證券市場自2016年1月15日起實施個股訊息面暫停交易機制，期貨市場同步實施相關處理措施。如股票期貨及選擇權之標的證券因訊息面暫停/恢復交易時，該股票期貨及選擇權亦將暫停/恢復交易，其暫停交易期間內停止收單，暫停交易前未成交的委託單失效，另如遇最後交易(結算)日其最後交易(結算)日將順延至次一個營業日。期貨商辦理買賣申報整批撤銷機制及期貨商使用斷線後撤銷買賣申報機制
期貨商辦理買賣申報整批撤銷機制
期貨自營商系統異常時，其所有未成交買賣申報(委託單)若無法及時刪除，可能會產生鉅額虧損，進而影響期貨商營運，甚或嚴重將影響市場交易秩序。考量系統發生異常應避免再下單至交易所引發連鎖效應，2015年12月21日起推出期貨自營商辦理買賣申報整批撤銷機制 (以下簡稱Kill Switch)，並於2023年3月20日起開放期貨經紀商單一委託人之專用連線(Session)申請使用。
期貨自營商取得使用權限後，當其遇適用時機時，可透過發送電文或期交所提供之網際網路介面啟動Kill Switch或恢復下單功能。
交易人(僅適用專用連線者)經期貨經紀商核准使用權限後，當其遇適用時機時，可透過期貨經紀商啟動Kill Switch功能或恢復下單。
期交所交易系統於接受Kill Switch指令後，交易系統即會立刻停止收受連線或期貨自營商7碼代號新增及刪改委託單/報價單，並接續刪除該連線或期貨自營商7碼代號所有未成交之委託單/報價單(含逐筆撮合之鉅額交易)。期貨商使用斷線後撤銷買賣申報機制
為避免期貨商與交易所之連線意外中斷，在重新連線前，期貨商無法修改已經送至交易所的委託單，此時若市況出現波動，這些委託單可能意外成交，造成虧損。2023年6月5日，期交所推出斷線後撤銷買賣申報機制(以下簡稱COD)，期貨自營商可依自身需求，決定適用之連線，當期交所偵測到期貨自營商意外斷線時，如滿足相關條件，將觸發COD，及時刪除該連線下之所有未成交之委託單，協助降低期貨自營商連線意外中斷時面臨之風險。
Kill Switch及COD分別由期貨商端及交易所端就系統或連線異常刪除未成交委託，兩者具相輔相成效果，使整體市場防衛機制更臻完善。
期貨市場建置盤後交易制度
為提供期貨市場參與者更完善的交易及避險管道，參酌主要國際市場作法，自2017年5月15日起，國內期貨市場在一般交易時段結束後，進行盤後交易，並透過制度設計降低對不參與盤後交易人之生活作息影響，以提供交易人更便利之盤後交易平台，將我國期貨市場股價指數類商品之交易時間從現行5小時延長至19小時，另匯率類商品之交易時間則從現行7.5小時延長至19小時。
現行盤後交易時間及適用商品如下：（一）15:00~次日05:00：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權、電子期貨、小型電子期貨、半導體30期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨、英國富時100期貨、布蘭特原油期貨。（二）17:25~次日05:00：美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨、黃金期貨、臺幣黃金期貨、黃金選擇權、元大台灣50ETF期貨、台積電期貨、小型台積電期貨。建置動態價格穩定措施
為強化期貨市場價格穩定性，並防範錯誤交易、胖手指或盤中委託簿流動性瞬間失衡等事件發生，減緩價格異常波動、保護交易人，期交所以階段性方式建置價格穩定措施，自2018年1月22日起適用於臺股期貨及小型臺指期貨最近月及次近月契約、2018年11月19日起適用於國內股價指數期貨、2019年5月27日起適用於臺指選擇權、2019年9月30日起適用於國外股價指數期貨、2020年6月8日起適用於ETF期貨及匯率類期貨、2021年6月28日起適用於個股期貨、2021年12月6日起適用於商品期貨、2022年6月8日起適用於電子及金融選擇權、2022年11月7日起適用於ETF選擇權、2023年6月5日起適用於黃金選擇權、2023年12月18日起適用於個股選擇權。而個股選擇權適用後，期交所所有商品皆適用動態價格穩定措施。
動態價格穩定措施，係期交所訂定即時價格區間，對適用商品之每一「新進委託」(不含期貨跨月價差衍生之委託)試算其可能成交價格，若買進委託可能成交價格高於即時價格區間上限，或賣出委託可能成交價格低於即時價格區間下限，將予以退單；也就是本措施僅會對造成價格向上(下)異常波度之買進(賣出)委託退單，對以低價買入及高價賣出之委託不會退單。揭露大額交易人未沖銷部位結構及期貨市場三大法人資訊
參考美國期貨交易委員會(CFTC)作法，自2005年1月3日起公布大額交易人未沖銷部位結構(歷史資料回溯至2004年7月1日)。公布內容包含：各契約前五大、前十大買方及賣方大額交易人未沖銷部位合計數、所占比例，及其中特定法人持有部位合計數與比例。
為提升證券及期貨市場間資訊完整性、資訊透明度，提供自然人可利用資訊及縮小本國自然人與市場法人之資訊落差，自2008年4月7 日起揭露期貨市場三大法人資訊(歷史資料回溯至2007年7月1日)。公布內容包含：自營商、投信基金及外資之買賣數量(及契約值)及未沖銷部位數量(及契約值)，細部資料包括期貨、選擇權別及各商品別之三大法人交易與未沖銷部位相關資訊。建立綜合帳戶制度
2006年開放外資使用綜合帳戶從事期貨交易，以逐步吸引國外期貨商來臺設立綜合帳戶及參與臺灣期貨市場交易。為進一步提高外資參與期貨市場誘因，自2014年6月3日起大幅放寬相關申請規定，包括放寬申請資格、海外個別交易人毋須取得FINI ID即可經綜合帳戶參與國內期貨交易、簡化綜合帳戶申報規定等三大項，相關規定說明如下：
- 大幅放寬綜合帳戶申請資格：
國外及國內期貨經紀商皆須具交易所結算會員資格，為使綜合帳戶制度與國際制度接軌，同時鼓勵國內期貨、證券業者之業務國際化，經衡酌國外交易所大多無該等限制，爰放寬國外交易所結算與交易會員或本國證券商、期貨商持股逾50%之海外子公司，均得向符合規定之國內經紀商開立綜合帳戶；國內期貨經紀商亦放寬至符合期交所之個別結算會員財務標準即得受理開立綜合帳戶。 - 海外個別交易人毋須取得FINI ID，即可經綜合帳戶參與國內期貨交易：
除「應主動揭露個別交易人之綜合帳戶」外，新增「免主動揭露個別交易人之綜合帳戶」，該類綜合帳戶下之個別交易人無須取得境外機構投資人(FINI)ID，僅須申報基本資料，即可參與國內期貨交易。 - 簡化綜合帳戶申報規定：
原對於綜合帳戶內個別交易人之部位申報方式採大額申報之規定，調整為每日全數申報，以減輕業者每日檢視作業之繁瑣負擔。
- 大幅放寬綜合帳戶申請資格：
