期貨多維度流動性參考資訊
註1:最佳買賣價量統計資訊
註3:流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
- 資訊意涵
- 買賣價差:一般而言,價差越小,顯示買賣雙方委託價格較為接近,流動性相對較佳;反之,價差越大,流動性較低。
- 最佳買賣價差:最佳賣價減最佳買價之價差。
- 最佳買賣價差占中價比:最佳買賣價差相對最佳買賣價之中價比值,用以比較不同到期契約價差程度,比值越高表示價差相對越大。
- 最佳買價(賣價)委託量:最佳買價(賣價)委託量越大,供給較為充足,流動性相對較佳。
- 買賣價差:一般而言,價差越小,顯示買賣雙方委託價格較為接近,流動性相對較佳;反之,價差越大,流動性較低。
- 各項欄位計算方式
取一般交易時段每筆最佳買賣報價揭示維持時間加權計算- 最佳買賣價差平均 = ∑1n 最佳買賣價差i * wi
- 最佳買賣價差占中價比平均 = ∑1n 最佳買賣價差i / 買賣中價i * wi
- 最佳買價(賣價)委託量平均= ∑1n 最佳買價(賣價)委託量i * wi
wi (各筆計算數值之權重) = 最佳買賣報價揭示維持時間i / ∑1n 最佳買賣報價揭示維持時間i
註3:流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:點(最佳買賣價差平均)
口(最佳買價(賣價)委託量平均、未沖銷部位、交易均量)
口(最佳買價(賣價)委託量平均、未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2025/02/06 16:48:24 PM
商品 | 到期月份(週別) | 最佳買賣價差平均 | 最佳買賣價差占中價比平均 | 最佳買價委託量平均 | 最佳賣價委託量平均 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
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TX | 202502 | 1.8 | 0.01% | 4.0 | 4.1 | 142584 | 191085 | 0.75 |
TX | 202503 | 4.1 | 0.02% | 3.3 | 3.5 | 6136 | 3684 | 1.67 |
TX | 202504 | 4.9 | 0.02% | 2.7 | 2.1 | 434 | 262 | 1.66 |
TX | 202506 | 5.3 | 0.02% | 2.4 | 2.4 | 1034 | 93 | 11.12 |
TX | 202509 | 7.1 | 0.03% | 1.8 | 1.9 | 992 | 76 | 13.05 |
TX | 202512 | 12.9 | 0.06% | 1.3 | 1.6 | 354 | 17 | 20.82 |